沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。

题目类型: 单选题

题目内容

沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。

题目选项

A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120

正确答案

A

题目解析

理论价格=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)×90/365]=3029.59(点)。

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